Snowball anti grid ea forex

Etiquetado com bola de neve ea grade anti-grid interno é o um entre alguns consultores especializados que finalmente parou os esforços dos comerciantes de xeroF em encontrar a melhor ea. Internal grade ea devido à sua aplicação mais recente e fácil sistema está ficando famoso entre os comerciantes de xeroF . A figura dada abaixo mostra que como este perito conselheiros está trabalhando para os usuários. Em Forex trading duas coisas são muito importantes que é a verdadeira e oportuna familiarização com as gamas e tendências no mercado. Grade interna Forex é altamente compatível com as últimas tendências e fornece soluções para diferentes consultas. Devido ao desenvolvimento deste user-friendly Forex trading ferramenta agora, Forex trading definitivamente tornou-se mais fácil e rentável. A imagem abaixo mostra um exemplo de grade interna de Forex. Anteriormente devido ao menor conhecimento do mql, muito tempo foi desperdiçado devido à compreensão errada. Uma grade rentável ea permite que você implemente a estratégia correta para a negociação, uma vez que é menos complicado. No conhecimento de Forex trading de como codificar o correcto ea, É de poupança de tempo e útil. A imagem dada abaixo mostra um exemplo de grade rentável e Great Tools For TradersHi colegas comerciantes, Um dos meus projetos atuais atingiu um estado onde eu não sei como progredir. Eu simplesmente não sei como categorizar um sistema anti-grid como. O sistema não usa nenhum indicador, e é baseado no pressuposto de que o mercado não será lateralmente para sempre. A meta geral é atingida ajustando-se a quantidade líquida de lotes através da adição de pedidos. A quantidade líquida de lotes será ajustada em pequenos passos nas atuais direções do mercado. A direção atual é baseada na ação do preço. Lucro faktor será baixa, é claro, mas neste caso eu assumo que isso não importa. Também a retirada é mais provável ser mostrado errado (a posição fica fechada um por um ea curva de equilíbrio vai ziguezague). Desde que a estratégia pode ser usada em todo o par meu plano é diversificar o risco troughout os majores. Isso permitirá que eu reduza o tamanho de lotes por 4/5 enquanto mantém o alvo global (que é atualmente uma solução alternativa que simula fechamento manual) para o mesmo nível. Agora a minha pergunta: os resultados são úteis para um sistema anti-grid e quais são os fatores-chave de tais sistemas? Na minha opinião, a estatística-chave é a porcentagem de redução relativa para esses sistemas. Em 27,78 isso é muito bom. Na minha experiência, a redução relativa geralmente varia de ano para ano. Isso é uma coisa para cuidar. Você deve primeiro encontrar uma maneira de traçar a equidade flutuante, o relatório de testador de estratégia é sem sentido para esses tipos de estratégias que sempre fechar todas as posições ao mesmo tempo (ele só traça um ponto de dados quando um comércio é fechado, não quando é aberto). Esta pequena ferramenta irá ajudá-lo: mql5 / pt / code / 9343 ou aqui última versão: sites. google/site/prof7bit/offlinecharts-mqh (inclua o arquivo de inclusão e, em seguida, basta chamar recordEquity () no início da função de início Em cada tick). O gráfico de patrimônio resultante na pasta de gráfico off-line após uma execução de teste, em seguida, mostrará claramente como perigoso seu EA é realmente e quão forte seus nervos precisam ser para o comércio. Gt são os resultados úteis para um sistema anti-grid como e quais são os fatores-chave de tais sistemas, eu acho que este é um sistema de sucesso reforçar Então, eu imagino a linha de equidade no comércio em tempo real seria um pouco. Alarmante IMHO este tipo de sistema vai precisar de um moderado a bom grau de comportamento deliberado do mercado, ou seja, tendências sustentadas amplas ou amplas gamas suficientes para recuperar as perdas em um retrace Isso foi possível dentro das datas que você testar acima - Im bastante certo de que anos Como o ano anterior (2009) seria muito menos bem sucedido Grande tópico - mantê-lo ir Olá, não tenho certeza que um sistema de reforço do sucesso é. IMHO este tipo de sistema vai precisar de um moderado a bom grau de comportamento deliberado no mercado, ou seja, tendências sustentadas amplas ou amplas gamas suficientes para recuperar as perdas em um retrace O grande perigo neste sistema são intervalos maiores do que o gridsize, mas não duas vezes maior. Em tais fases seu está comprando altamente e vendendo baixo. Felizmente depois de um intervalo uma fuga ou tendência deve acontecer. Neste caso, o sistema está recuperando muito rápido. Eu acho que isso será economizar em todos os mercados tendência. Não importa quão rápido as tendências vão. (Claro que mais rápido a tendência como mais sessões fica opend / fechado. Mas, em geral retracements não são um problema. (Talvez, introduzindo uma grade mais dinâmica também este problema pode ser minimizado, é claro, ele ainda estará presente.) Por exemplo Se eu dividir o gridsize por 2 a EA passa as zonas de perigo atuais muito bem (Claro que vai criar novas zonas de perigo) Isso tem sido possível dentro das datas que você testar acima - Im bastante certo de que anos como o ano anterior (2009 ) Seria muito menos bem sucedido Eu tenho somente tickdate a partir de 2018 desde que (e você é provavelmente direito com aquele) as condições de mercado são completamente diferentes os últimos dois anos e eu atualmente gostaria de desenvolver estratégias baseadas em condições de mercado atuais. Um passo mais tarde. Então eu imagino a linha de equidade no comércio em tempo real seria um pouco. Alarming eu incluí 7Bits e logger de capital próprio eo levantamento máximo ainda era apenas 28,218.Pode então valer a pena continuar a pesquisa sobre tais sistemas sistema permanece rentável Se eu fechar todos os comércios uma vez que o drawdown 10 é reach. en. wikipedia. org/wiki/Snowroller Um rolo da neve é ​​um fenômeno meteorológico raro em que as bolas de neve grandes são formadas naturalmente enquanto os pedaços da neve são fundidos ao longo da terra pelo vento, pegando o material pelo caminho . Em grande parte da mesma maneira que as grandes bolas de neve usadas em bonecos de neve são feitas. Crescimento linear das perdas versus crescimento quadrático dos lucros Imagine uma grade de ordens de compra-parada acima do preço atual e ordens de venda-parada abaixo do preço atual, todas as ordens com o mesmo volume V e são colocadas em distâncias iguais d e temos a regra simples Que os pedidos que foram acionados serão substituídos por novos stop-orders (comprar acima, vender abaixo) assim que o preço se afastou uma distância gt d em qualquer direção: Se o preço está subindo e desencadeando ordens de compra os lugares vazios abaixo O preço agora será preenchido com ordens de venda, se ele se move para baixo, desencadeando ordens de venda, então novas ordens de compra-stop acima do preço será colocado. Um Metatrader 4 simples EA será fornecido aqui para ajudar a colocar as ordens e calcular e traçar o lucro em tempo real. Ordens de limite e perdas de pirâmide À primeira vista isso pode parecer mais uma variante do infame sistema de grade que é responsável por perdas não contabilizadas e chamadas de margem. Os sistemas de negociação convencional fazem uso de ordens de limite para entrada e saída no mercado, eles imediatamente escala para fora um volume constante V logo que o preço se move para o sentido de negociação uma distância de grade fixa d e eles escala na negociação perdendo o mesmo volume V cada vez Preço move outro d contra a direção comercial, esperando que o preço acabará por retornar e permitir a escala novamente. Este método produzirá um fluxo constante de lucros crescentes lineares, apenas interrompido por falências ocasionais devido ao crescimento quadrático das perdas acumuladas se o preço de mercado decidir NÃO voltar ao lugar onde estava antes. Algumas pessoas afirmam ser capazes de superar essa desvantagem simplesmente executando a mesma grade na direção oposta no mesmo instrumento ao mesmo tempo, aplicando o que falsamente chamam de hedging, mas verifica-se que esta é obviamente uma falácia fatal. Naturalmente, você não pode proteger uma perda de crescimento quadrático em um lado com um lucro linear apenas crescente no outro lado. Além disso, verifica-se que essas duas grades sobrepostas no mesmo instrumento, se todas as ordens e exposição ao mercado é simplesmente adicionado juntos você vai acabar novamente com a mesma grade de ordens de limite, apenas desta vez você criou uma grade que irá automaticamente mudar Direta negociação líquida sempre a sua desvantagem e sempre pirâmide até as perdas, não importa onde o mercado decide ir. Parabéns Você acabou de dobrar suas chances de receber chamadas de margem de 50 a 100. Parar ordens e lucros pyramiding Voltar para o sistema proposto no primeiro parágrafo. Nós não teremos lucro todos os pips d, em vez disso vamos deixar nossos lucros correr e até mesmo adicionar ao vencedor o volume constante de V cada d pips, e não vamos acumular perdas flutuantes se o mercado vai contra nós, em vez disso, teremos ordens de parar imediatamente Escalar o mesmo volume V cada p pips se o preço inverte e vai contra nós. Vou me referir a este sistema com apenas stop-orders como uma anti-grade em contraste com o que é comumente entendido como uma grade. Este nome é natural, pois expressa a mesma relação que se encontra entre martingale e anti-martingale e da mesma forma que uma grelha convencional está relacionada com uma progressão de apostas tipo martingala, a anti-grid está relacionada com a anti-martingale. Se começarmos a nossa anti-grid eo preço agora sobe n d pips e retorna n d pips para onde começou, teremos feito uma perda proporcional a n d V. Ele terá acionado nosso stop-loss n vezes, cada vez que nos dá a mesma perda de V vezes nossa distância fixa d. A Grade convencional teria, em vez disso, escalado para uma (perigosamente perdendo) vender n vezes e na (sorte) caminho para baixo obtido lucro n vezes a quantidade de V d. Que é exatamente o oposto do nosso sistema. O gridder convencional pode agora rir de nós, porque ele está fazendo pequenos lucros, enquanto estamos fazendo pequenas perdas. Mas o que se o preço, em vez de ser tão amigável para sempre voltar para o gridders zona de conforto (mais sobre isso mais tarde), apenas uma vez decide começar a tendência O seu riso logo morrer em sua garganta Parabolas no gráfico Como o tempo passa E preço está se movendo para cima e para baixo em sua escala diária, dia após dia, tendendo ou variando, nosso anti-grid produzirá um fluxo mais ou menos constante de batidas stop-loss com sempre a mesma quantidade de perda, assim nós podemos Nossas perdas crescem linearmente com o tempo. Se plotarmos o patrimônio da nossa conta (realizado flutuando) em um gráfico, veremos uma linha mais ou menos reta apontando para baixo, ocasionalmente interrompida por espigões impressionantes apontando para cima. Uma linha muito semelhante pode ser testemunhada em uma grade convencional. Aqui esta linha está indo lentamente para cima, ocasionalmente interrompida por desagradáveis ​​picos descendentes que têm o potencial de acabar com a conta inteira. O gridder convencional, cegado por alguns mecanismos de proteção em seu cérebro, suas esperanças e ganância ea capacidade das plataformas de varejo como Metatrader para fazer uma declaração de conta ainda olhar positivo, mesmo que esteja à beira da chamada de margem, verá seu para cima Dirigida linha de lucros realizados e ignorar completamente o assustador drawdown-picos em perdas flutuantes que muitas vezes vão muito além do seu capital inicial inicial. Agora o que tem tudo a ver com parábolas no gráfico Já sabemos que nossas perdas estão crescendo linearmente com o tempo. Podemos descrever isso simplesmente como onde a constante de proporcionalidade dependeria do espaçamento da grade, da extensão, do tamanho do lote e de certas propriedades (esperançosamente mais ou menos constantes) da série de preços. Mas o que sobre os lucros Como nunca fechar um comércio vencedor vamos acabar com tantas negociações rentáveis ​​como preço tem ido longe do nosso preço inicial em múltiplos do nosso espaçamento grid d. Isso não é claramente uma função do tempo, o preço pode mover-se em qualquer lugar ou apenas manter variando, mas podemos querer saber até que ponto o preço teria de se mover para compensar nossas perdas. Seja n o número de níveis que queremos que o preço se mova. Podemos facilmente ver que o lucro flutuante teria a seguinte proporção: